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2016/03/29

高盤後回檔,8600失守破月線~ 大昌證券廖維凌


 

期貨走勢 

4月份台指期週二下跌-85點。價差方面,台指期逆價差擴至-17.35點,電子期逆價差擴至-0.66點,金融期逆價差擴至-2.41點,摩台期正價差縮至0.26點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超11.84億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼4074口,淨多單降至17321口,其中外資多單減碼1737口,淨多單降至43103口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼678口,淨多單降至16692口。目前籌碼面顯示法人對於後勢仍持偏多預期。

期貨行情走勢方面,美國股市週一漲跌互見,且日韓股市強弱不一帶動台指期早盤下跌3點開出,而現貨同步開低後一度震盪翻紅,但10點過後賣壓湧現,短短45分鐘內台指期急挫85點,並伴隨成交4.5萬口大量佔全天成交量近1/3,且午盤過後陸股同步疲軟,台指期開低走低終場以下跌85作收。技術面觀察,週二大盤開低走低以帶上下影線中黑K勉守8600點,且成交量能放大至791億水準,短線量價結構轉為震盪偏弱。而以日線型態來看,目前指數高檔日K出現連七黑,且短期均線轉為彎頭向下,多項技術指標確立轉弱跡象,短線仍有回檔修正壓力。操作上建議可沿10日線逢高偏空操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在9000點,賣權集中在8500點。未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在9000點,賣權未平倉最大量集中在8300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.16降至1.04,大於中性值1,反應選擇權籌碼面雖為偏多架構,但是有高點逐漸浮現的狀態。4月份買權平均隱含波動率由12.99%降至12.57%,賣權平均隱含波動率由15.68%升至16.03%,買權降賣權升。在短線指數仍有回檔修正壓力下,短線上建議以區間來回操作為主,不宜過度追高,並善設停損。

本文轉載自:永豐期貨盤後分析

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