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2016/03/23

台股高檔量縮整理,守穩8700點,多頭格局不變 ~ 大昌證券廖維凌


 

台指期今(23)日受到外資未平倉淨多單達4.4萬口的激勵,盤中數度見到價差收斂情形,午盤過後仍見多頭往平盤拉抬的企圖。終場台指期以8721點作收,下跌29點,成交量為137,212口,逆價差較昨日34點擴大為45點。

中央銀行理監事會議明日的利率決策結果已先牽動今日台股走勢,台股指數開盤衝高過8,800點關卡後滑落震盪;台指期今日走勢也隨台股指數起伏,不過在盤中的價差已見到收斂,甚至曾有兩度逼近價平。

類股期指表現上,金融期指相對為弱,雖然早盤價差收斂至接近價平,但11點10分過後,價差開始拉大,中午1點過後甚至向下滑落。電子期指雖有台積電(2330)力撐平盤,但英業達(2356)等電子權值股走勢疲軟,未能帶動電子期指往平盤上揚升。非金電期只受到儒鴻(1476)的重挫,昨日強勢的台塑化(6505)今日下修的影響,走勢也相對為弱。

期貨人士說,外資作多台指期的態度明顯,但衝高就有獲利賣壓出現,接下來要先看央行利率決策結果,其次要留意摩台指結算,只要外資台指期淨多單未出現驟降情況,現階段台指期走勢仍未轉為悲觀。

 

本文轉載自:http://udn.com/news/story/7255/1582411

期貨走勢

4月份台指期週三下跌29點收在8721點。價差方面,台指期逆價差擴至45.09點,電子期逆價差擴至1.84點,金融期逆價差擴至6.84點,摩台期逆價擴至0.56點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超8.12億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1713口,淨多單減至22020口,其中外資多單加碼503口,淨多單增至45322口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1219口,淨多單增至19028口,目前籌碼面顯示法人對於後勢仍持偏多預期。

期貨行情走勢方面,歐美股市不畏恐攻威脅漲跌互見,且外資多單大增帶動台指期早盤上漲11點開出,而現貨小幅開低後一度衝高站上8800點,但亞洲股市普遍表現不佳,而金融期持續受到降息疑慮與人民幣轉貶壓力,電子則受到蘋概股續弱影響,期貨終場以下跌29點作收。技術面觀察,週三大盤開低走低以帶上下影線小黑K跌破5日線,成交量能縮小至819水準,短線量價結構仍為區間震盪。而以日線型態來看,目前指數日K連三黑但仍守穩10日線,全數均線仍同步彎頭向上,但多項技術指標高檔開始轉弱,短線仍有回檔修正壓力。操作上建議可在月線與前波高點間區間操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在9000點,賣權集中在8300點。未平倉量部份,買權大量區落在9000點,而賣權大量區落在8500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.31降至1.19,大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍為偏多架構。4月買權平均隱含波動率由10.69%降至10.07%,賣權平均隱含波動率由16.03%升至16.71%,買權降賣權升。在短線指數仍有回檔修正壓力下,短線上建議以區間來回操作為主,不宜過度追高,並善設停損。

本文轉載自:永豐期貨盤後分析

 

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