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2013/02/21

『財務計量』課程大綱

「財務計量」課程大綱

國立交通大學經營管理研究所

任課老師:胡均立教授

 


 

    課程名稱:中文)財務計量(博士班)

 

     (英文)Financial Econometrics
開課單位:經管

 

當期課號:5532

 

永久課號:IBM6098

 

學分數:3

 

必/選修:選修
授課教師:胡均立
先修科目或先備能力:計量經濟學或統計學
課程概述與目標:
This is a course about econometric methods used in analyzing financial time series data. The main subjects include ARIMA, ARCH/GARCH, and the unit root/cointegration models. These methods are the modern techniques used in forecasting, asset pricing, risk management, and dynamic models of financial instruments. A balance will be maintained between the theoretical analysis and real applications. Although the empirical examples are mostly finance related, these methods can also be applied to other areas of management where time series data are used.
教科書(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊):

 

楊奕農 (2009), 時間序列分析:經濟與財務上之應用第二版,出版社:雙葉書廊

 

課程大綱 分配時數 備註
單元主題 內容綱要 講授 示範 習作 其他

 

教學要點概述
1.學期作業、考試、評量:

出席 (25%) 、習作 (25%)、期中計畫書 (10%)、期末口頭報告 (20%)、期末書面報告 (20%)

2.教學方法及教學相關配合事項(如助教、網站或圖書及資料庫等):

 

課程進行採老師按教材授課、學生抄寫筆記、閱讀課本、書面及電腦習作、師生交叉發問等方式進行。
E-mail:
jinlihu@gmail.com
個人網頁: http://web.it.nctu.edu.tw/~jinlihu

 

師生晤談 排定時間 地點 連絡方式
星期一 AM09:00~12:00 D11 e-mail

 

每週進度表
週次 上課日期 課程進度、內容、主題
1   1.1 從AR(1) 模型談起
1.2 時間序列模型之目的與涵義
2   1.3 蛛網理論、結構式與縮減式
1.4 AR(1) 模型的長期收歛值和經濟長期均衡之關係
1.5 加入誤差觀念的AR(1) 模型
3   2.1 先談談白噪音 (white noise)
2.2 ARMA(p,q) 模型
2.3 MA 隱含的經濟意義
4   2.4 定態與安定條件
2.5 用ACF 和PACF 判斷落後期數
附錄:ARMA 模型的另一種表示法:落遲運算符號
5   3.1 估計ARMA 模型的第一步
3.2 ARMA 模型的診斷─Q 統計量和JB 統計量
3.3 如何選擇適當的ARMA 模型
6   4.1 結構轉變在經濟模型和計量模型上之意義
4.2 Chow 的結構轉變之檢定與估計
4.3 讓資料說話的結構轉變檢定
4.4 門檻式自我相關結構轉變模型
7   5.1 經濟與財務時間序列統計資料之特性
5.2 ARCH/GARCH 基本模型
5.3 未考量ARCH 對模型估計的影響
5.4 找出模型中是否有自我相關變異數不齊一的問題
8   Midterm Proposal
9   5.5 估計ARCH/GARCH 模型
5.6 ARCH 模型在金融市場之應用─ARCH-M模型
5.7 GARCH 模型之擴展應用
10   6.1 多變數時間序列模型與迴歸
6.2 多變數模型中殘差的問題
6.3 殘差含自我相關之處理
11   6.4 動態時間序列模型
6.5 向量自我迴歸
12   7.1 多變量GARCH 模型之矩陣基礎
7.2 從GARCH(1,1) 到多變量GARCH(1,1)
7.3 下三角堆疊模型:Vech model
13   7.4 BEKK 模型
7.5 條件相關係數模型: CCC and DCC models
附錄:Eviews 可估計之多變量 GARCH 對照表
14   8.1 從 Random Walk 模型開始
8.2 RW 模型所隱含的經濟涵意
15   8.3 什麼是單根?
8.4 Dickey-Fuller 的單根檢定與衍生之檢定
8.5 Panel 單根檢定
16   9.1 整合變數
9.2 什麼是共整合?
9.3 誤差修正模型
17   9.4 Engle-Granger 共整合檢定與估計
9.5 Johansen 共整合檢定與估計
9.6 Johansen 共整合加入限制式之檢定
18   Final Term Paper Presentation


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