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2013/03/12

自有資金是克服股價風險之最佳利器!-轉貼


鉅亨網主筆 邱志昌  2013-03-12 07:07:09 

 壹、前言 上周美國道瓊與日本日經225指數,在衝過2008年的歷史性高點之後,仍然持續上揚。一般的技術分析理論多會提示,在突破一個具有意義的高點後,通常多會出現獲利與解套的賣壓,使得漲勢暫時會歇息下來;但是此次這兩國的股市多並非如此,尤其是日經225指數的漲勢越高越凶猛、勢如破竹!台股加權指數是否也會如此?要探討此一發展,就要檢視台股是否與這兩國的股市有「共整合」關係!

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2009/08/12

0.03秒秒殺 對沖基金獲利密技-轉貼

【大紀元7月25日訊】(自由時報編譯羅彥傑/特譯)金融海嘯重創全球,但讓美國華爾街好奇的是,對沖基金以及諸如高盛等大型銀行是如何在金融體系幾近瓦解後,這麼快就賺了大錢?其中一個答案就是神祕的高頻率交易(High-frequency trading ),也就是運用超強電腦的自動買賣程式系統。有了它,交易員就能以迅雷不及掩耳的速度下單數百萬張,輕鬆駕馭股市、偷窺其他投資人下單,甚至微妙地操控股價。

高頻率交易系統 去年海削210億美元

高頻率交易系統的聰明程度與速度,非其他投資機構、平凡人乃至尋常電腦所能企及,光是去年就創造二百一十億美元的獲利,成為股票交易新寵兒。


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2009/08/11

交易策略試用下載

這是與朋友合作的交易策略,下載的朋友主要可以看二個東西。

第一,操作介面
第二,交易策略

1。這個程式已經完全包裝完畢,因此下載後直接安裝就可以了。

2。程式沒有設定自動下單,在另一版才有。

3。如有需要協助開發交易策略,請在留言版留下聯絡方法,會請朋友跟你聯繫。


註:更新版已上傳,有舊版的朋友可以去下載了。


ps

有些朋友可能誤會了,每個人有自己的交易模式,各有各的喜好。這個版本雖然有正向報酬,但程
式本身並不是主要目的,雖然程式本身也有正報酬,但提供操作模式與介面的範例才是我所要表達
的,程式交易的核心並不在程式,而是交易策略。

如果看到的朋友,已經有好的交易策略,但苦於沒有良好的介面,我朋友可以幫忙。



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2008/08/10

金字塔形建倉-轉貼

那些缺乏經驗的投資者經常會問到這樣一個問題:「我應不應該在現有頭寸的基礎上繼續加倉?」問題很廣,不一而足。我們分情況來探討一下這個問題。

首先,如果你的投資計劃是在現有頭寸基礎上「分批建倉」,那麼以後加倉時會十分謹慎。舉個例子,假設某位投資者計劃買入三手大豆。第一次他準備以4.4美元「探入」市場一手,準備以4.60美元買入第二手,4.80美元買入第三手。如果市場按照他預期的走勢發展,他將續建兩次倉。這位投資者遵循了他最初的投資計劃,很謹慎。

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2007/02/03

何謂資金控管-轉貼

在操作上,多半討論的都是分析技巧、行情預測,有關資金控管的課題卻很少人論及,然而有了好的資金控管,縱使以丟銅板的方式來決定進出(對每一次獨立事件而言,對的機率均為50%),亦能在市場上獲取相當的報酬,何以如此呢?以下就此一課題發表一點淺見。 何謂資金控管?在期貨操作上尤其重要,期貨的槓桿倍數多半在十倍之譜,而你只用其合約價值的十分之一當保證金來持有部位,在資金調度上不可不慎。在市場上常聽人說,用三倍的資金來操作一口期貨較為恰當,為什麼?為什麼不用五倍,為什麼不能只用剛好的保證金?其實這些問題主要是在於各人對風險偏好的程度,市場的報酬與風險是相對的,你有高風險承受度,自然有機會攫取較高的報酬,但是,太高的風險程受度卻又淪於賭博之流,因此必須先行制定一套資金控管的流程,才能在投機操作之路上得到長期而穩定的績效。

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2007/02/03

賭場的贏家機率-轉貼

作者:L.G.Holloway 要在賭場或賽馬中生存,所必須儲備的鉅額資本往往被大部份玩家大幅低估,部份是因為玩家本身所做的研究和經驗不足,另一方面也是因為一種抗拒心理,不願意接受賭局可能走到某種超乎想象的極端.賽馬因為時間拉得比較長,有的賽事甚至間隔好幾天,所以馬迷常自以為比賭場賭徒有能力,可以應付長時間的耐力賽.其實馬迷往往因為分析研究的時間較少,更容易錯估自己所需要的資本. 一般市面上販售的馬經ˋ明牌,都會附上一頁以前的賽事紀錄作為參考依據,但是就整體來看,一頁的紀錄不過是滄海之一粟而已,沒有通過數百次賽事檢驗的明牌,一律不可相信. 在賭場裡,檢驗的數量要提高到千局以上,我手中資料之浩繁,讓我可以隨時查閱五十萬場以上的賭局紀錄.每天我都會花上好幾個小時做分析研究,這個習慣持續多年,時間可能長到可能比許多閱讀本書的讀者年紀還要大;儘管如此,像我這樣經驗老道的人還是會遇到「瘋狂破表」的狀況,輸贏的程度一次又一次超過先前的紀錄.

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2007/02/03

如何制定交易計劃-轉貼

許多在期貨交易中取得成功的人都信賴一套交易計劃。正如商業計劃詳細陳述商業活動的啟動和發展一樣,交易計劃詳細制定期貨交易的框架。它有兩個要點:一是價格預測,解決是否以及何時買入或賣出一種特定的合約的問題;二是風險控制,回答投入多少交易資金以及何時止損的問題。 交易計劃在被執行的全過程中,應該根據需要不斷地發展和完善。嚴格遵守交易計劃是成功的期貨交易商的共同特徵。新手應該考慮在實戰之前,通過模擬交易檢驗他們的交易計劃。 文章出處:中國期貨網 2004-8-12 17:40:54

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2006/08/11

期指必贏操作法則-轉貼

必贏第一條是盡可能順勢操作,一發覺做錯,盡快止蝕,永遠不和大勢對抗。 必贏第二條是頭腦清晰,在複雜的市場捕捉最小風險、最大利潤的機會。 必贏第三條是果斷執行深思熟慮的策略。

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2006/08/07

法人操盤術 -轉貼

法人的操作績效往往較一般的投資大眾好,那是為什麼呢?法人的操作利用許多的程式交易,透過程式交易系統回測歷史資料後,建立適合特定市場的有效交易模式,以追求穩定獲利為最終的目標,並且利用計量統計,可以隨時檢驗歷史資料,修正參數以達最適效率,再透過系統進出的交易訊號,避免因情緒等因素影響交易法則。而我們以掌握波段、跟隨趨勢、順勢而為的原則來操作,以達到善設停損及保本的目標,在交易時遵循策略計畫,不預設立場,以降低人為不理性的判斷。

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2006/08/05

如何建立自己的交易系統- [轉貼]

在股票市場中交易過兩、三年的人,幾乎都有一套自己的交易方法。 曾經有一個使用波浪理論的高手和我交流,他說他經常性的能夠預測到價格波動的高低點,並且因此而獲利,但是總體上的交易成績並不是非常理想。深入交談以後,我發現他的整體系統存在一些問題。比如,他不知道當他的預測出現錯誤的時候,應該如何處理?當得到一個買進信號的時候應該使用多少資金?什麼時間應該加倉或者什麼時間應該獲利了結? 在我的大多數學生開始向我學習的時候,幾乎都有一些實戰經驗,事實上,很多人的成績相當不錯。 但是在交易的系統性方面,卻有明顯的欠缺。就拿前面的波浪高手來說,他應該認真的問一問自己,如何把所有的事項整理起來?除了市場分析以外,你還缺少什麼東西?很顯然,是缺少的東西妨礙了你長期穩定的獲利。你的交易方法,是否適合你?

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2006/08/05

當得到相當利潤時-轉貼

當在操作上得到相當多的利潤時,對利潤的處理有兩種:一是加碼、二是出金。

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2006/07/03

關於交易策略中停損點數的設定

這個主題是針對我貼在一個論壇的一篇文章「我的當沖交易原則」,一位朋友對於文章內容的指點,自行思考的結果, 原文是. 盈虧的金額=(贏的單子次數-輸的單子次數 ) * (平均贏的金額多寡 -平均輸的金額多寡)          = 贏的單子次數 * 平均一次買賣贏的金額-輸的次數 *平均一次買賣輸的金額

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